蔡維德:數字貨幣市場亟需新型監管科技大戰略

                        簡介: 編者按:5月31日,中國人民大學重陽金融研究院高級研究員、北京航空航天大學教授,清華長江講座教授,北航數字社會與區塊鏈實驗室主任蔡維德,在人

                        編者按:5月31日,中國人民大學重陽金融研究院高級研究員、北京航空航天大學教授,清華長江講座教授,北航數字社會與區塊鏈實驗室主任蔡維德,在人大重陽主辦的“新型貨幣戰爭的科技、市場、監管”系列直播活動第七講中,分享了他對“新型監管科技和金融競爭”的最新思考。該期內容將分為上下兩篇,這是下篇。以下為直播視頻及實錄:

                        核心要點

                        • 區塊鏈數據湖?(Blockchain DataLake, BDL),所有的交易數據都經過了網絡協議,所有的事情都是網絡化的,經過網絡協議把數據送到后臺的大數據平臺,在大數據平臺進行大量的、集中式的、中心化的處理,因為邊緣化處理機制可能不夠。

                        國外收集的監管數據

                        數字代幣欺詐行為減少

                        傳統上數字代幣欺詐行為主要是項目方,差不多80%項目方是完全欺詐,另外20%是還可能是部分欺詐。在美國和英國開始嚴抓這方面后,項目方的欺詐就大大降低了。中國在2017年就嚴禁發幣行為,但是地下活動以國外項目在國內進行,還還產生大型欺詐事件。(備注:如果想要治理數字代幣,能夠處理項目方就可以解決大部分的問題。)

                        圖7:大部分幣圈欺詐事件是項目方欺詐,而不是黑客,但是從2019年改變

                        大部分交易所被收編之后都合規了,所以洗錢越來越難,現在要用比特幣或以太坊洗錢,基本上很難找到合規交易所接受。越來越少比特幣交易經過高風險交易所??梢妵獗O管結果不錯。

                        圖8: 越來越少比特幣經過高風險的交易所

                        比特幣交易風險一直在降低

                        下圖藍色部分指的是所謂安全的,橘色是比較壞的,灰色是更壞一點的,紅色代表的是洗錢。比特幣交易風險一直在降低,不僅在于交易量,有風險的交易值也低了。

                        圖9:有風險的比特幣交易量和值一直在減少

                        上有政策,下有對策

                        2020年6月30日FATF使得所有機構間的交易全部被追蹤,在交易所被收編的情況下,大部分人的交易走向了個人錢包?,F在100次交易中只有25次交易可以被美國監管單位收集到,不過這25%是美國公開的監管,美國還有暗地監管的科技。而75%的交易有多少被美國監管到是不清楚的。但是估計應該是幾乎都被追蹤到,所以現在基本上不好作弊了。

                        圖10:由于要被監管,計劃規避監管的交易都不經過交易所

                        所有的交易所都會被標注,以后所有的銀行、金融機構、貸款公司、保險等全部會被標注,這就出現了一個現狀,這個現狀是所有的事情全部會被監管網所控制和監控到。

                        以前一些人表示不喜歡SWIFT,因為它可以監管到全世界的跨境支付。可事實上取代SWIFT是監管網,監管網的全面收集能力會比SWIFT還厲害。這是一種新型的競爭,有科技就能找到,沒科技就找不到。

                        數字代幣越來越隱蔽

                        數字代幣越來越隱蔽,看得到的、公開的越來越少,但交易額小。

                        圖11:越來越多的交易不經過交易所

                        旅行規則數據,物以類聚

                        旅行規則指出每一筆交易到底有多少人,這邊分成美國本土、美國跨境支付、國際和全球四個區域。

                        圖12:旅行規則分成國內、跨境(和美國有關)、國際(和美國無關)、全球交易

                        下圖綠色部分指的是比較安全的VASP,也就是數字資產交易商,大部分都到達一個比較安全的數字資產交易商,但有24%到達比較不安全的,這里還分為44%跨境??梢钥闯?,大部分洗錢都是跨境的,而且跨境這件事情都是紅色到紅色。

                        圖13:美國只有24%跨境支付經過有風險的國外交易所

                        韓國從左邊的交易所到右邊的交易所,紅色到紅色,綠色到綠色,新加坡也是綠色到綠色,紅色到紅色,大部分紅色都是跨境支付。從大數據里可以看出,守法的人會繼續守法,不想守法的人會繼續不守法。

                        圖14:從有風險的交易所出發的資產到有風險的交易所(物以類聚)

                        美國的交易所幾乎都是合法的,所以整個美國的交易所已經被收編了。下圖紫色部分是所謂的洗錢單位,黃色部分是中心化的組織,藍色部分是交易所??梢钥闯?,每一筆交易到了好的交易所,還是到了一個洗錢的交易所,美國監管單位全都知道。2020年5月他們就發現有一些交易所100%洗錢,如果不小心把比特幣或者以太幣送到這種洗錢的交易所的話,就會被美國FBI或者美國國土安全局的人指控涉嫌洗錢。他們不一定會抓人,但這件事情就被記錄在案了。所以任何人想要洗錢,應該用現金,千萬不要用數字貨幣、比特幣、以太幣,因為用了數字貨幣后,數據都留在區塊鏈上,永遠不會被移除,總有一天會被公諸于世。

                        圖15:世界所有交易所已經都被美國監管單位監視

                        DeFi事件卻在增加,使之成為主流出事事件

                        現在所謂的欺詐事件和黑客事件大部分發生在DeFi上,傳統的數字代幣已經不產生嚴重問題了。很多人認為DeFi是一個巨大的突破,但現在它也是問題的聚集中心。

                        圖16:DeFi事件還在增速出現

                        圖17:2021年主要是DeFi出事

                        圖18:大部分事件都是DeFi事件

                        新型監管系統:TRISA和STRIS系統

                        TRISA系統執行FATF的旅行規則

                        2019年6月美國金融行動特別工作組規定,所有的數字資產服務商要在2020年6月30日前執行旅行規則,要KYC(了解客戶身份)。CipherTrace公司不但開始對此進行研究,它也開發了TRISA系統。TRISA系統作為一個廣義化的追蹤系統,所有單位都需要在TRISA系統上注冊。這樣一個TRISA系統就變成了一種監管網,變成了注冊中心。在TRISA系統注冊過的交易所代表著會被認可,如果未在上面注冊,就會被認為是不合法的,銀行會以交易所未在TRISA上注冊為由,不讓交易所在銀行進行開戶等操作。所以,TRISA網絡系統慢慢變成了一個監管網,所有在已經注冊的金融機構上的交易都可以經過這系統而監管到。

                        圖19:TRISA系統

                        TRISA系統中兩個交易所互相交易,交易時把互相追蹤的報告也送給了TRISA系統,TRISA系統從中收集資料進行分析,這就變成一種嵌入式的,但不是實時的監管,它可以慢慢收集數據,可以全面監管。金融穩定局也提出LEI識別編碼系統,有了編碼系統之后,全世界的金融機構都有這個標志,所有金融機構都可以追蹤。

                        因為將來銀行都會處理數字貨幣、數字金融、數字資產,所以將來全都會上這種TRISA系統,在這種環境下,類似TRISA系統以后有可能以后取代SWIFT系統。

                        STRISA系統比TRISA強大

                        有人認為TRISA系統已經管得太嚴。但是TRISA系統沒有管到個人錢包, 2020年12月24日,美國財政部宣布要追蹤個人錢包,這引起了美國區塊鏈界非常大力的反對。由于換政府,這政策后來沒有實施,現在美國的拜登政府繼續研究這事。

                        圖20:STRISA比TRISA更強大

                        問題是現在75%的地下市場的數字代幣交易早已經不經過收編的交易所,這樣TRISA系統就追蹤不到,這是個巨大的漏洞。2020年我們認為這在中國是不行的,中國要發展數字貨幣或是數字資產,就要求所有的錢包都被追蹤。所以我們基于TRISA開發STRISA系統,STRISA不但追蹤到機構,而且追蹤到個人錢包。因為TRISA是一個開源系統,所以STRISA也是一個開源系統,同時STRISA還有其他功能。

                        STRISA系統可以保證交易符合旅行規則,而且把所有的帳戶都收集起來。這樣的話,所有金融機構和區塊鏈系統都在STRISA上注冊,也就是建立一套全新的數字經濟系統。

                        區塊鏈數據湖

                        我們設計了一套區塊鏈數據湖?(Blockchain DataLake, BDL),所有的交易數據都經過了網絡協議,所有的事情都是網絡化的,經過網絡協議把數據送到后臺的大數據平臺,在大數據平臺進行大量的、集中式的、中心化的處理,因為邊緣化處理機制可能不夠。

                        圖21:BDL連接不同區塊鏈系統

                        后臺BDL監管系統分析交易路徑

                        中心化不一定只有一個的中心,它可以有多中心,邊緣也可能有中心,它是多中心的一種系統。洗錢也不能單靠一個系統,要多個系統才行。

                        圖22: 后臺分析系統

                        這樣一種STRISA系統后面直接帶著一個BDL,數據湖給可以做各種各樣的分析,這些數據直接從區塊鏈經過協議送到后面的監管系統,監管系統立刻可以找到各種各樣的路徑,這樣所有的交易都會被追蹤到。

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